有一利必有一弊

大家安安，手上持有的個股期貨12月倉在結算前會遇到現金增資。 已看過期交所網站上的計算方式，如果pricing沒有偏誤，理論上是不會影響到權益數，但因為實務上沒有經歷過，不太確定如果真的增資以後，期貨價格會發生什麼事情。 基本上如果是在結算日前遇到現金增資，就是把當前的期貨契約代碼更改，例如原本是CAF，就會改成CA1，然後再加掛一個新的CAF。 因為現金增資原始股東有優先認股權，所以現貨價格勢必會遭到稀釋，因此CA1的連結標的會變成2000股+現金增資之相當價值，這會導致CA1的價格大於等於CAF(因為CAF連結的標的等於增資後的2000股) 損益計算方式分成到期前自己平倉跟到期時結算，自己平倉就是以2000股計算價差，或是放到結算以結算價進行計算+現金增資之相當價值。 那我的問題有 1.CAF變成CA1的價格在實務上會有什麼變動? 會顯著高於現貨嗎? 如果沒有是不是能進行套利 2.如果手上持有CA1多單，同時建立一個CAF的空單，兩個部位是不是會對沖到只剩下現金增資之相當價值，會這樣問是因為CA1沒有跨月價差單，如果要進行轉倉能否以CAF轉。 大概是醬，我覺得市場上面還有太多除了買低賣高以外的東西要學，實在太困難了QQ







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